问道量化投资

量化投资在国内起步没多久，前途不可估量。量化投资的核心是数学模型，而模型离不开高效的数值计算和模拟分析工具，MATLAB简单易学的特点、强大的数值计算和模拟仿真功能，以及丰富的金融类工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投资超给力的“*”。本书主要讲述以MATLAB为分析工具的量化投资，由“MATLAB入门”、“MATLAB量化投资基础”和“MATLAB量化投资相关函数详解”3篇组成。入门篇让零编程基础的读者快速掌握强大的数值计算和模拟分析工具MATLAB；量化投资基础篇简要介绍相关的投资策略及模型，重点讲述MATLAB中的模型实现及应用；函数详解篇对MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函数一一进行详解，以帮助读者快速掌握这些函数。本书适合基金、衍生品、证?等相关投资人员使用，也适合对量化交易、金融投资感兴趣及有志于成为宽客的人士阅读。

第0章致敬量化投资之王 VII
天下谁人不识君：詹姆斯?西蒙斯 VII

西蒙斯：我的量化投资生涯 XV

第１篇MATLAB入门

第1章MATLAB概述 2
1．1MATLAB的发展历程 2
1．2MATLAB的优势与特点 3
1．3MATLAB系统的构成 4
1．4MATLAB桌面操作环境 5
1．4．1MATLAB启动和退出 5
1．4．2MATLAB主菜单及功能 7
1．4．3MATLAB命令窗口 9
1．4．4MATLAB工作空间 11
1．4．5M文件编辑/调试器 14
1．4．6图形窗口 15
1．4．7MATLAB文件管理 17
1．4．8MATLAB帮助使用 17
1．5MATLAB的工具箱 17
第2章MATLAB科学计算 20
2．1数据类型 20
2．1．1变量与常量 20
2．1．2字符串 21
2．1．3元胞数组 21
2．1．4构架数组 22
2．1．5对象 22
2．2数组及其运算 22
2．2．1数组的创建 22
2．2．2数组的运算 24
2．2．3多项式运算 25
2．3矩阵及其运算 28
2．3．1矩阵的创建 28
2．3．2矩阵的运算 30
2．4符号运算 31
2．4．1符号运算概述 31
2．4．2常用的符号运算 34
2．5关系运算和逻辑运算 35
第3章MATLAB数据可视化 37
3．1数据绘图的基本步骤 37
3．2在工作空间直接绘图 38
3．3多维数据绘图 39
3．3．1二维图形 39
3．3．2三维图形 40
3．4图形的修饰 43
第4章MATLAB编程 47
4．1MATLAB编程概述 47
4．2MATLAB编程原则 48
4．3M文件 49
4．4MATLAB程序流程控制 51
4．5MATLAB中的函数及调用 54
4．5．1函数类型 54
4．5．2函数参数传递 57
4．6函数句柄 61
4．7MATLAB程序调试 63
4．7．1常见程序错误 63
4．7．2调试方法 66
4．7．3调试工具 66

第2篇MATLAB量化投资基础

第5章MATLAB量化投资相关工具箱 70
5．1MATLAB金融应用的案例 70
5．2使用MATLAB的知名金融机构 72
5．3金融工具箱 73
5．3．1主要功能 73
5．3．2体系结构 73
5．3．3主要函数 74
5．3．4金融时间序列工具ftstool 75
5．3．5金融时间序列数据分析
工具ftsgui 76
5．4金融衍生品工具箱 77
5．4．1主要功能 77
5．4．2体系结构 78
5．4．3主要函数 79
5．4．4GUI工具 80
5．5固定收益工具箱 82
5．5．1主要功能 82
5．5．2体系结构 82
5．5．3主要函数 83
第6章金融数据的处理和获取 85
6．1日期和货币数据处理 85
6．1．1日期数据格式 85
6．1．2日期型数据处理函数 86
6．1．3非交易日数据 94
6．1．4货币格式转换 95
6．2MATLAB图表操作 96
6．2．1图表窗口的创建 96
6．2．2图表数据的保存和载入 97
6．2．3图表窗口的坐标 99
6．3线型图的含义和绘制 101
6．3．1线型图的含义 101
6．3．2线型图函数 102
6．4烛型图 103
6．4．1烛型图的含义 103
6．4．2烛型图函数 104
6．5移动平均线 105
6．5．1移动平均线的含义 105
6．5．2移动平均线的计算 105
6．6布林带 106
6．6．1布林带的计算 107
6．6．2布林带的函数 109
6．7动态数据获取 110
6．7．1创建定时器 110
6．7．2Callback函数的参数 113
6．7．3定时器使用实例 114
第7章固定收益证券计算 118
7．1债券的基本概念 118
7．1．1现金流的时间价值 118
7．1．2现值和终值的计算 119
7．1．3债券报价方式 121
7．1．4报价和交割价 122
7．2基本固定收益工具和利率 123
7．2．1基本固定收益工具 123
7．2．2利率的计量 123
7．3日期计量的SIA标准 124
7．3．1中长期国债的定价 125
7．3．2市政债券的定价 127
7．3．3大额存