量化投资的研究工具有多种，包含技术分析、策略模型和数据工具等，目前市场上主要的研究工具为机器学习和时间序列，本书的研究是以时间序列为基础。本书主要内容涵盖了线性金融时间序列模型、资产波动率及其模型、高频金融时间序列、多元时间序列分析、金融资产定价分析等。本书结构合理，条理清晰，内容丰富新颖，可供从事金融领域的相关人员参考使用。
前言
章时间序列简介1
1.1引言1
1.2时间序列的定义2
1.3时间序列的分析方法2
1.4金融时间序列数据的特征3
1.5金融时间序列（收益率）的分布性质5
1.6金融时间序列绘图7
第2章线性金融时间序列模型9
2.1时间序列的预处理9
2.2ARIMA模型的性质14
2.3平稳序列ARIMA建模16
2.4非平稳时间序列22
2.5ARIMA模型的实证建模分析25
2.6基于长记忆模型的原油收益率研究37
第3章资产波动率及其模型44
3.1波动率建模44
……
