本书是为“上交所高校期权精品课堂”准备的教材，难度上属于中级偏高水平，内容上较为全面，基本涵盖了期权交易员需要掌握的知识点。全书分为十章，第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。
第1讲 全球期权市场概览
本讲知识提示
1.1 期权的概念与功能
1.2 境外期权市场发展概述
1.3 我国股票期权市场发展与前景
本讲小结
复习题
思考与应用
第2讲 期权基础知识
本讲知识提示
2.1 期权的定义和分类
2.2 期权合约要素
2.3 期权的风险
2.4 期权对投资者的用途
2.5 期权盈亏损益计算
本讲小结
复习题
思考与应用
第3讲 基础组合策略
本讲知识提示
3.1 合成股票组合
3.2 牛市价差组合
3.3 熊市价差组合
3.4 日历价差组合
3.5 跨式组合
3.6 勒式组合
3.7 蝶式价差组合
本讲小结
复习题
思考与应用
第4讲 期权的定价
本讲知识提示
4.1 期权定价概述
4.2 二叉树模型与风险中性定价法
4.3 Black-Scholes期权定价模型
本讲小结
复习题
思考与应用
第5讲 希腊字母：期权风险参数
本讲知识提示
5.1 Delta(△)
5.2 Gamma(Γ)
5.3 Vega(ν)
5.4 Theta(Θ)
5.5 Rho(ρ)
5.6 组合策略希腊字母
5.7 期权的杠杆率
附录：期权价格的泰勒展式
本讲小结
复习题
