本书系普通高等院校靠前化与创新型人才培养?现代经济学专业课程“十三五”规划系列教材中的一本。本书从中国量化交易实践出发，根据基金公司量化投资实例，对基金公司实战的量化交易案例进行总结， 较为全面的介绍了金融投资和交易过程中广泛使用的数量化方法。在写作过程中，紧密围绕matlab软件，使用matlab程序构建从wind软件接口，基本金融资产的定价策略、数量化投资的基础理论，量化选股和择时策略、套利策略、资产配置、算法交易等全流程覆盖的交易程式。具体包括绪论、Wind-matlab接口简介、基本金融资产的定价策略（期权定价）、量化选股策略、技术分析和择时策略、统计套利、人工智能、支持向量机、算法交易。
目录章量化投资策略及发展/1节量化投资发展简介/1第二节MATLAB及相关工具箱简介/7第三节量化投资在中国/10第二章量化投资数据接口简介/13节东方财富Choice数据终端MATLAB量化接口注册/13第二节MATLAB接口命令生成向导/17第三节MATLAB接口功能函数/21第四节ChoiceMATLAB接口数据下载/27第五节Choice交易组合构建/35第六节债券实例/37第七节公开数据资源——以Tushare为例/44第三章资产组合配置方法/49节Markowitz资产组合模型/50第二节Markowitz模型构建资产组合有效前沿实例/52第三节BlackLitterman模型/66第四节BL方法下Dow Jones 30工业指数成分股的资产组合/77第五节基于CVaR的证券组合配置方法/83第六节基于CVaR的证券组合分析/87/98第四章量化选股节量化选股模型之打分法/100第二节基于打分法的中小板多因子选股模型/103第三节量化选股之回归法/116第四节多因子选股之回归法案例/122/148第五章量化择时节趋势择时/148第二节趋势择时案例分析/151第三节基于SWARCH模型的量化择时策略/172第四节基于Hurst指数的择时策略/183第五节支持向量机/193第六节基于CSVM算法的HS300股指期货交易策略/197/214第六章统计套利节基于价差的配对交易/216第二节协整理论及ECM模型/222第三节基于协整理论的期货跨市场跨品种套利/226/236第七章基于事件驱动的量化投资策略分析节预期正常收益率模型/237第二节基于业绩预增的事件驱动量化投资策略/238/246第八章期货量化套利策略节股指期货期现套利/246第二节股指期货跨期套利/252第三节商品期货套利策略/258第四节商品期货的期现套利/261第五节商品期货的跨市场套利/268第六节商品期货的跨期套利/274第九章人工神经网络与量化投资策略/277节神经网络/277第二节基于BP神经网络的量化择时策略/280第三节基于PACBP神经网络的量化选股策略/289第四节LSTM网络模型与量化投资策略/296第五节基于LSTM网络的量化择时策略/300第六节基于LSTM网络的量化选股/308第十章算法交易/315节算法交易的基本概念/315第二节算法交易策略成本分析及优化/319第三节常用算法交易及其实现/321参考文献/339
张学功 男，讲师，硕士生导师。2006年12月起至今在华中科技大学（原华中理工大学）经济学院任教，2007年任讲师；2005年9月-2006年5月美国晨星咨询（深圳）有限公司不错数量分析员；1995年7月-2000年8月安徽省淮北发电厂专业工程师。研究领域：金融经济学、数量经济学、量化金融
