本书把金融学基本思想融入各章内容中，以一个“中心”（定价）、两个“基本点”（现金流和贴现率）和“三个目标”（风险管理、寻求套利和金融创新）来构建本书的基本逻辑架构和章节安排。另外，本书通过实例、案例来讲解固定收益证券基本概念，对作者近20年教学经验中总结的教学难点和学习易错点进行有针对性的阐释，深入浅出。而且，本书也有机融入了课程思政元素，不仅实例结合中国市场，还专设一章介绍了中国固定收益证券市场和中国各种利率情况，其理论的普适性和中国市场特点相结合。总体而言，本书体现出逻辑性强、思想性突出、通俗易懂、中国元素显著等特点。本书作为固定收益证券课程的教材，既适用于本科生或首次学习的读者，也适用于债券及固定收益的从业人员。
第一章概述
第一节为什么要学习固定收益证券
第二节学习目标和内容
第三节本书的结构框架
第四节本章小结
第二章固定收益产品与金融创新
第一节固定收益产品的基本要素与术语
第二节债券的未来现金流结构与金融创新
第三节本章小结
附录1：国债发行公告
附录2：美国三家信用评级公司评级对照表
附录3：我国长期和短期债券信用等级划分的符号及含义
第三章中国固定收益证券市场
第一节债券市场发展进程与概况
第二节中国固定收益产品品种
第三节中国货币市场及其利率
第四节本章小结
第四章到期收益率与利率期限结构
第一节到期收益率
第二节到期收益率曲线与利率期限结构
第三节利率期限结构的理论解释
第四节本章小结
附录：时任美联储主席格林斯潘在美国国会听证会上的证词（2005年2月16日）
第五章国债的定价、合成与套利
第一节主观性定价
第二节客观性定价
第三节债券的合成与套利
第四节本章小结
第六章企业类债券和嵌入期权债券的定价
第一节企业类债券的定价
第二节嵌入期权债券的定价
第三节本章小结
第七章债券持有期回报率与投资风险
第一节持有期回报率的概念及分析
第二节债券投资风险概述
第三节本章小结
第八章利率风险的度量
第一节基点价值和价格波动的收益率价值
第二节久期
第三节凸性
第四节本章小结
第九章资产负债管理
第一节麦考利久期与投资期限平衡点
第二节免疫
第三节凸性的应用
第四节本章小结
第十章按揭贷款支持证券
第一节按揭贷款
第二节按揭贷款支持证券的定义与分类
第三节本章小结
附录：建元2005-1个人住房抵押贷款资产支持证券
第十一章资产支持证券
第一节资产支持证券的基本概念
第二节我国资产支持证券的发展现状
第三节几类主要资产支持证券简介
第四节本章小结
附录：中金花呗2017年第一期消费授信融资资产支持专项计划
第十二章固定收益投资组合管理
第一节市场有效性与债券指数
第二节投资组合策略
第三节投资组合管理基本过程
第四节本章小结
参考文献
