本书力求做到理论与实践相结合，循序渐进地，从期权交易必须具备的基础知识，到影响期权价值的因素和主要定价模型，由浅入深，进行全面解析。其中，重点突出波动率和希腊值在期权价值判断和预测中的实际运用，最后落实到各种组合策略的设计与构造上。书中的理论模型，大多都基于市场上的真实交易数据进行了比较详细的解析。交易策略部分，列举的案例也都是基于真实的市场数据，其中部分直接来源于作者的真实交易。本书把策略分为基本策略，牛市组合策略，熊市组合策略，区间策略，突破策略，时间或日历策略，对冲、套利与套保策略以及其它组合策略。从主要定价模型，各种波动率的衡量与测算，到希腊值的影响，本书是迄今为止，最详细解析希腊值对期权价值影响的著作。书中除传统希腊值外，还全面讨论了二、三阶等高阶希腊值对期权价值的影响。
第一部分期权交易基础
第1章期权概述
期权的定义
期权合约的重要要素
第2章期权的价值与构成
期权的价值
期权的在值程度
在值程度与内在价值、时间价值的关系
第3章期权头寸及其盈亏计算
期权的多头与空
认购期权及其盈亏计算
认沽期权及其盈亏计算
第4章期权投资的特点以及需要注意的问题
投资期权还是直接投资标的证券？
期权投资的特点
期权投资要注意的几个问题
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贺金凌， 副教授，金融学博士，计算机科学与技术博士后，国家外国专家局批准引进专家。曾任职中国人民银行、国家外汇管理局、深圳证券交易所、加拿大帝国商业银行抵押贷款中心等国内外知名金融机构。目前在西南财经大学开设《金融风险管理》、《投资学》、《货币金融学》、《证券市场与投资研究》、《固定收益证券》等课程。 在西南财大出版社出版有专著《国际金融期货与选择权交易》（1995）
