固定收益证券(第2版)

第一章固定收益证券基础
第一节固定收益证券概述
一、固定收益证券的定义及基本要素
二、固定收益证券的分类
第二节我国固定收益证券市场简介
一、我国固定收益证券市场发展简史
二、我国固定收益证券市场的现状
本章小结
复习思考题
第二章债券价格与利率
第一节货币时间价值
一、货币时间价值的相关概念
二、货币时间价值的计算
第二节利率的相关概念与计算
一、零息债券利率和贴现因子
二、远期利率
三、贴现因子、即期利率及瞬时远期利率之间的关系
第三节市场利率体系
一、同业拆借市场利率
二、回购利率
三、债券市场利率
四、我国其他重要的利率指标
第四节债券价格与利率敏感性
一、债券价格的相关概念
二、债券价格对利率变化的敏感度
本章小结
复习思考题
第三章利率期限结构的理论与拟合
第一节利率期限结构及收益率曲线
一、利率期限结构及相关概念
二、利率期限结构的研究意义
第二节传统利率期限结构的理论与实证
一、传统利率期限结构理论的主要内容
二、传统利率期限结构理论的实证检验
第三节利率期限结构与收益率曲线的拟合技术
一、息票剥离法
二、样条估计法
三、Nelson-Siegel模型和Svensson模型
四、利率期限结构拟合技术的计算机实现
第四节国内外利率期限结构曲线拟合的实践
一、利率期限结构估计方法应满足的原则
二、国外的情况
三、我国的情况
本章小结
复习思考题
第四章利率期限结构的动态模型
第一节动态利率模型概述
一、动态利率模型的分类与演进
二、动态利率模型的数学基础
第二节单因素利率模型
一、常见的单因素均衡利率模型
二、常见的单因素无套利模型
三、无套利利率模型的二叉树实现与债券定价
第三节多因素利率模型
一、多因素利率模型的产生背景
二、常见的多因素利率模型
三、利率期限结构的宏观—金融模型
本章小结
复习思考题
第五章固定收益证券投资管理
第一节影响债券市场的主要因素
一、宏观基本面对债券市场的影响
二、债券市场供求分析
三、信用利差及其影响因素
第二节固定收益证券投资组合策略
一、消极型债券投资策略
二、积极型债券投资策略
本章小结
复习思考题
第六章固定收益衍生产品概述
第一节远期利率协议
一、远期利率协议的相关概念和功能
二、远期利率协议的基本要素
三、远期利率协议在我国的应用状况
第二节利率期货和债券远期
一、利率期货的相关概念和功能
二、利率期货的发展历史和现状
三、利率期货合约的主要品种及基本要素
四、债券远期
第三节利率互换
一、利率互换的相关概念和要素
二、利率互换的主要功能
三、利率互换的发展历史和现状
四、基于利率互换的套利交易
第四节利率期权
一、利率期权的相关概念和分类
二、交易所交易的利率期权品种介绍
三、常见的场外交易期权
四、利率期权的发展历史和现状
第五节信用违约互换
一、信用违约互换的相关概念
二、信用违约互换的发展历史和市场概况
三、信用违约互换在我国的发展状况
本章小结
复习思考题
第七章固定收益衍生产品定价模型
第一节利率期货的定价
一、短期国债期货定价
二、中长期国债期货定价
第二节利率互换的定价
一、基于债券组合分解的利率互换定价公式
二、运用远期利率协议给利率互换定价
第三节利率期权的定价
一、利率期权定价的一般公式
二、利率上限和利率下限的定价方法
本章小结
复习思考题
第八章内嵌期权固定收益类产品的价值分析
第一节可赎回债券与可回售债券
一、可赎回债券与可回售债券的基本特征和发展状况
二、可赎回债券与可回售债券的价值分析
第二节可转换公司债券
一、可转换公司债券的基本概念
二、可转换公司债券的基本要素
三、可转换公司债券在我国的实践情况
四、可转换公司债券的价值分析方法
第三节利率挂钩型结构化产品及其定价
一、利率挂钩型结构化产品的基本概念及分类
二、利率挂钩型结构化产品的发展状况
三、利率挂钩型结构化产品的价值分析
本章小结
复习思考题
参考文献