在我国企业资产证券化市场发展的大背景下，如何识别、防范与化解风险从而加强对投资者利益的保障成为市场关注的热点。本书是国内第一本以信贷资产证券化领域主要基础资产类型为对象，逐一说明其风险分析和风险控制的框架、要点的图书。本书分理论与实务两篇，共十二章。理论篇介绍信贷资产证券化的内涵与外延、信贷证券化产品信用分析的逻辑与方法，为后续实务篇章做理论铺垫。实务篇按照“基础资产-交易结构-现金流-主要风险及缓释措施-重要参与方”的框架，逐一介绍房贷、车贷、消费贷、对公贷款、不良贷款等八大类基础资产证券化产品的风险分析要点。本书反向“解构”信贷资产证券化交易的构造过程，全面分析不同类型ABS产品的信用特征及其风险。阅读本书，可为发起机构持续创新和发展ABS产品提供启发，也有利于银行、保险、基金等投资机构更好识别、防范与化解风险，优化投资与风险管理决策。
第一章 信贷资产证券化：原理与实践
第一节 资产证券化原理
第二节 资产证券化的两种模式
第三节 我国的信贷资产证券化实践
第二章 信贷资产证券化：信用风险与信用分析
第一节 评级机构在信贷资产证券化中的作用
第二节 信贷资产支持证券的主要风险
第三节 信贷资产支持证券的信用分析框架
第三章 信贷资产证券化：量化模型
第一节 信贷资产证券化量化模型的原理
第二节 大额债权模型
第三节 零售债权模型
第四节 不良债权模型
第五节 现金流出模型
第六节 模型的局限性
第四章 信贷资产证券化：交易结构
第一节 破产隔离机制
第二节 现金流归集与分配机制
第三节 信用增进、信用触发与循环购买
第四节 小结
第五章 个人住房贷款证券化产品信用分析
第一节 我国个人住房贷款市场概况
第二节 个人住房贷款及其风险特征
第三节 RMBS尽调要点
第四节 RMBS信用分析案例
第五节 Q&A
第六章 个人汽车贷款证券化产品信用分析
第一节 我国个人汽车贷款行业概况
第二节 个人汽车贷款及其风险特征
第三节 个人汽车贷款ABS尽调要点
第四节 个人汽车贷款ABS信用分析案例
第五节 Q&A
第七章 信用卡应收款证券化产品信用分析
第一节 我国信用卡市场概况
第二节 信用卡应收款及其风险特征
第三节 信用卡ABS尽调要点
第四节 信用卡ABS信用分析案例
第五节 Q&A
第八章 个人消费贷证券化产品信用分析
第一节 我国个人消费贷款市场概况
第二节 个人消费贷款及其风险特征
第三节 个人消费贷ABS 尽调要点
第四节 个人消费贷ABS信用分析案例
第五节 Q&A
第九章 对公贷款证券化产品信用分析
第一节 我国对公贷款市场概况
第二节 对公贷款及其风险特征
第三节 CLO尽调要点
第四节 CLO信用分析案例
第五节 Q&A
第十章 金融租赁债权证券化产品信用分析
第一节 我国金融租赁市场概况
第二节 金融租赁债权及其风险特征
第三节 金融租赁ABS尽调要点
第四节 金融租赁ABS信用分析案例
第五节 Q&A
第十一章 微小企业贷款证券化产品信用分析
第一节 我国小微企业贷款市场概况
第二节 小微企业贷款及其风险特征
第三节 微小企业贷款ABS尽调要点
第四节 微小企业贷款ABS信用分析案例
第五节 Q&A
第十二章 不良贷款证券化产品信用分析
第一节 我国不良贷款市场概况
第二节 不良贷款及其风险特征
第三节 不良贷款ABS尽调要点
第四节 不良贷款抵押物处置常见问题
第五节 不良贷款ABS信用分析案例
第六节 Q&A
