《证券分析师盈余预测有效性研究》研究聚焦于证券分析师盈余预测有效性问题。首先，在对证券分析师相关概念界定的基础上，分析了中国证券行业的发展历程、证券分析师行业、证券分析师的发展现状以及证券分析师行业发展存在的问题等。其次，在概述信息不对称理论、有效市场假说以及行为金融理论的基础上，探讨证券分析师盈余预测行为的内在机理，并提出相关假设。最后，依据相关假设，《证券分析师盈余预测有效性研究》建立了盈余持续性模型、盈余预测精准度和盈余预测分歧度模型，利用中国沪深A股上市公司2007-2016年样本数据进行模型检验，以此深化证券分析师盈余预测领域的研究，同时为提升证券分析师盈余预测有效性，优化证券分析师行业环境，保证资本市场有效运转等方面提供相关的经验证据和政策支持。
第1章 绪论
1．1 研究背景与研究意义
1．2 研究目标与研究方法
1．3 研究内容与研究框架
1．4 本书创新点
第2章 中国证券分析师行业制度背景分析
2．1 证券分析师及其职能定位
2．2 中国证券市场发展分析
2．3 中国证券分析师行业发展分析
2．4 本章小结
第3章 相关文献回顾与述评
3．1 证券分析师关注
3．2 证券分析师盈余预测
3．3 证券分析师决策行为研究
3．4 本章小结
第4章 理论分析与假设提出
4．1 信息不对称理论
4．2 有效市场假说
4．3 行为金融理论
4．4 相关假设提出
4．5 本章小结
第5章 实证研究设计
5．1 实证模型构建
5．2 变量定义
5．3 样本选择与数据来源
5．4 本章小结
第6章 实证研究结果及分析
6．1 变量描述性统计分析
6．2 变量相关性分析及样本分组检验
6．3 模型回归结果分析
6．4 稳健性检验
6．5 本章小结
第7章 研究结论
7．1 主要研究结论与发现
7．2 相关政策性建议
7．3 本书研究局限
参考文献
本文研究聚焦于证券分析师盈余预测有效性问题。本文首先在对证券分析师相关概念界定的基础上，分析了中国证券行业的发展历程、证券分析师行业以及证券分析师的发展现状、证券分析师行业发展存在的问题等。其次，在概述信息不对称理论、有效市场假说以及行为金融理论的基础上，探讨证券分析师盈余预测行为的内在机理，并提出相关假设。最后，依据相关假设，本文建立了盈余持续性模型、盈余预测精准度和盈余预测分歧度模型，利用中国沪深A股上市公司2007-2016年样本数据，进行模型检验，以此深化证券分析师盈余预测领域的研究，同时为提升证券分析师盈余预测有效性，优化证券分析师行业环境，保证资本市场有效运转等方面提供相关的经验证据和政策支持。
